Modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros

• Mª ÀNGELS PONS CARDELL ^[1] ; Franscisco JAVIER SARRASÍ VIZCARRA ^[1]
  1. [1] Universitat de Barcelona

     Universitat de Barcelona

     Barcelona, España

     
• Localización: Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, ISSN-e 1575-605X, Vol. 24, Nº. 1, 2023, págs. 51-69
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    En este artículo se presentan diferentes modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros. Para su estudio se propone dividirlas en dos categorías, reaseguro de los ? siniestros más grandes y reaseguro del exceso de los ? siniestros más pequeños, en función de si es el reasegurador o la cedente quien establece el número de siniestros a su cargo. Dentro de cada categoría se proponen tres modalidades, cuota parte, exceso de pérdida y exceso de siniestralidad, las cuales dependerán de la forma en que se haga la transferencia de riesgo entre la cedente y el reasegurador. Para calcular la prima de la cedente y del reasegurador se deben de determinar las funciones de distribución del coste de los ? siniestros más grandes y de los k siniestros más pequeños. El problema radica en que sus expresiones analíticas son poco operativas, resolviendo este problema ordenando directamente los siniestros aplicando el método de simulación de Montecarlo.

  • English

    This paper introduces different types of reinsurance contracts based on the number of claims. To this aim, we propose to divide them into two categories: reinsurance of the k largest claims and reinsurance of the excess of the k smallest claims.

    This division depends on whether it is the reinsurer or the ceding company that establishes the number of claims to be borne by it. Within each category, three methods are proposed: quota share, excess of loss and stop loss, which depend on the way in which the transfer of risk between the ceding company and the reinsurer is made. To calculate the premium of the ceding company and the reinsurer, cost distribution functions of the ? largest claims and the ? smallest claims must be determined. The computational problem lies in the fact that their analytical expressions are not very operational.

    We solve this problem by directly ordering the claims obtained from a simulation based on the Montecarlo method.