Contraste de hipótesis nula puntual multivariante para variables normales correladas

• Autores: Miguel Ángel Gómez Villegas, Paloma Main Yaque, Luis Sanz Lorenzo
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se desarrolla un contraste Bayesiano para el caso normal multivariante con variables correladas y se estudia la in°uencia que tiene el coe¯ciente de correlaci¶on en la probabilidad a ¯nal de la hip¶otesis nula puntual. La probabilidad inicial que se asigna a la hip¶otesis nula puntual se obtiene mediante una densidad a priori ¼(µ) que pertenece a una clase amplia de distribuciones, en concreto a la clase de las distribuciones el¶³pticas.

    Finalmente, se obtienen cotas inferiores de la probabilidad ¯nal sobre la clase de distribuciones iniciales propuesta y se comparan estas cotas con el p{valor frecuentista.