Liquidez y tamaño del mercado: diferenciales de rentabilidad a largo plazo tras la UME

• Autores: Marta Gómez-Puig
• Localización: Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN 0210-0266, ISSN-e 2340-6704, Vol. 28, Nº. 76, 2005, págs. 159-169
• Idioma: español
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• Resumen

  • El objetivo de este trabajo es el análisis de la importancia relativa de los principales factores de riesgo doméstico que componen los diferenciales de rentabilidad de la deuda pública a largo plazo tras la Integración Monetaria. Los resultados muestran que un cambio en la valoración del mercado de la prima de liquidez podría haber ocurrido con el inicio de la Unión Cambiaria.