La evaluación de los fondos de inversión: el análisis de la composición mensual de las cateras
págs. 7-32
Eficiencia de mercados financieros: una contrastación con modelización no paramétrica del riesgo
págs. 33-55
págs. 57-90
Volatilidad y predecibilidad en las series del tipo de cambio peseta-dolar: un enfoque basado en el caos determinista
Simón Sosvilla Rivero, Fernando Fernández Rodríguez, Óscar Bajo Rubio
págs. 91-109
¿Es el tipo forward un predictor insesgado del tipo spot futuro?: el caso del tipo de cambio peseta/dolar reconsiderado
págs. 111-134
págs. 135-162
Relaciones de arbitraje en los mercados derivados de deuda pública en España: análisis preliminar
págs. 163-190
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados